Bezpieczeństwo polskich banków: współczynniki wypłacalności to nie wszystko

| 27 mar, 06:00
fot. Iza Procyk-Lewandowska

Trzy polskie banki nie spełniają wymaganego współczynnika wypłacalności na poziomie 12 proc., jeden zaś ma problem z drugim ważnym kryterium kapitałowym – współczynnikiem Tier 1, który nie powinien być niższy niż 9 proc. Taka informacja pojawiła się w wywiadzie Andrzeja Reicha, dyrektora departamentu z KNF. Choć polski sektor bankowy jest bezpieczny, to jego stopień wypłacalności jest nieco niższy od unijnej średniej.

Obecnie podane współczynniki (raport o bankach w KNF w styczniu 2014) dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi kształtują się na wysokości 15,46 i 13,93, zatem grubo przekraczają minima KNF. Krajowe banki komercyjne wraz oddziałami zagranicznymi mają ciut wyższe współczynniki, natomiast działające banki spółdzielcze – nieco niższe, odpowiednio 14,14 i 13,21.

Nie wiemy, które to banki. I taka informacja nie powinna być podana. Dlatego, żeby uniknęły napiętnowania i nie wzrósł im koszt finansowania, nie pojawiło się ryzyko wycofywania depozytów przez mało rozumiejącą arkana publiczność (za to czułą na termin wypłacalność). Oczywiście, te banki muszą dostosować oba współczynniki do wymaganych minimów, a mogą to uczynić na parę sposobów. Dowolny bank może pozyskać dodatkowy kapitał albo dzięki zastrzykowi przez dotychczasowych udziałowców, albo poprzez emisję akcji do wybranych inwestorów czy nawet otwartą dla wszystkich. Innym sposobem jest zredukowanie aktywów, które ma tę wadę, że może oznaczać ograniczenie akcji kredytowej dla sektora gospodarstw domowych i firm. Zapewne to zrobią.

Informację o współczynnikach owych banków należy odczytać literalnie. Nie oznacza to bowiem, że te banki są niewypłacalne, a jedynie, że mają mniejszą zdolność do pokrycia strat niż ich konkurenci. Problem mógłby zatem pojawić się w sytuacji stresu gospodarczego. Tymczasem gospodarka Polski przyspiesza mimo, że istotnym czynnikiem ryzyka jest agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy.

Poza tym współczynniki wypłacalności stanowią tylko część wskaźników, na których podstawie można wyrobić sobie opinię o bezpieczeństwie danego banku. Współczynniki wypłacalności Tier 1 mogą być na dobrym poziomie, a bank jednocześnie może mieć w portfelu duży udział kredytów nieregularnych, czyli takich, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. Dlatego przestrzegałbym przed zbyt jednostronnym spojrzeniem. Na marginesie, złych kredytów ubywa: było ich w III kw. 2013 r. 8,5% i wykazywały tendencję spadkową. To było ponad dwukrotnie mniej niż podczas recesji w 2001 r. Zadam więc pytanie retoryczne: czy wtedy upadł jakiś bank z tego powodu? W każdym razie należy zwracać uwagę na ten wskaźnik.

Dopełnić spojrzenia może też tzw. dźwignia, z angielska lewar, czyli relacja aktywów do kapitału bez żadnego ważenia go ryzykiem (bo współczynnik wypłacalności CAR w liczniku umieszcza aktywa średnioważone ryzykiem). Wydawałoby się, że jest to panaceum, bo na przykład inwestycja banku w obligacje skarbowe rządu polskiego jest dużo bezpieczniejsza niż kredyt dla małego przedsiębiorstwa. Tymczasem niedawny kryzys globalny ujawnił, że dzięki różnym sztuczkom, które pozwalały zaniżyć ryzyko poszczególnych rodzajów aktywów, banki tak naprawdę miały dużo mniej kapitału na pokrycie strat niż zakładało 8-proc. minimum kapitałowe z porozumienia Bazylea 2. Niektóre duże instytucje miały go ledwie 2 proc., czyli były w stanie zaabsorbować stratę 2 zł na każdych 100 zł kredytów bez plajty, a miało być 8 zł. W przypadku dźwigni takich sztuczek nie dałoby się użyć; byłoby 8 zł na każde 100 zł aktywów.

Poduszki kapitałowe były zatem cienkie, sama powłoczka. Miało się to zmienić po kryzysie, ale banki walczą zaciekle, aby zmiany były jak najmniejsze. W styczniu udało im się rozwodnić powstające przepisy o maksymalnie dozwolonej dźwigni.

Dźwignia oprócz zalet ma jednak i wady. Jest po prostu bardzo prymitywna i może zachęcać do inwestowania w ryzykowne aktywa, które teoretycznie przyniosą wyższe zyski niż bezpieczne aktywa. Na przykład oficjele z Bundesbanku w debacie nad zobowiązującym minimum podkreślali, że „w ten sposób karze się biznesowe modele o niskim profilu ryzyka i faworyzuje o wysokim”. Banki argumentowały, że twarde ograniczenie dźwigni zmusi je do zmniejszenia akcji kredytowej, bo trzeba będzie przyciąć aktywa, aby się dostosować.

Problem polega jednak na tym, że te banki mają sporo złych kredytów, z których w odróżnieniu od amerykańskich banków nie oczyściły swoich bilansów, gdyż nie zmusili ich do tego regulatorzy. Zarazem mają zbyt mało kapitału, aby odpisać te kredyty, bo to grozi stratami. Dopiero teraz zmusi je do tego przegląd jakości aktywów, prowadzony przez EBC.

Z Raportu o stabilności systemu bankowego NBP z grudnia 2013 r. wynika, że „wskaźnik dźwigni polskich banków jest niemal dwukrotnie niższy w porównaniu do średniej w UE (9,6 wobec 18,8), a relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów – wyższa (66,9 proc. wobec 37,4 proc.), co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez banki w Polsce są bardziej konserwatywne”. Dlatego - moim zdaniem - NBP trafnie pisze w swym raporcie, że „można zatem oceniać, że sytuacja sektora bankowego w Polsce pod względem wyposażenia w kapitał jest istotnie lepsza niż średnio w UE.”

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 












Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Komentarze (24)

~adamsmithzwanyrobertem do ~iva: NBP się nie liczy bo to bank centralny ;-) ...jeszcze Bank Pocztowy jest polski i Bank PKO B.P. nie ma zagranicznego właścieiela z większościowym pakietem ;-)
11 maja 10:27
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Kizio do ~xxx: Zapomniałeś jeszcze o Banku Pocztowym :)
5 kwi 09:59
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~berkaj : Według mnie tym, który nie spełnia nawet tych 9% jest BGZ. Jego kapitał akcyjny jest na poziomie 50 milionów. Nawet małe banki typu Idea mają 2 razy tyle.
31 mar 15:50
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~mario : W sumie jeśli kasa w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym to 1,8% wszystkich depozytów to o czym tu wogóle pisać...
27 mar 18:36 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
0%
100%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~i tyle : ZA TAKĄ WYPOWIEDŹ "Nie wiemy, które to banki. I taka informacja nie powinna być podana. Dlatego, żeby uniknęły napiętnowania i nie wzrósł im koszt finansowania, nie pojawiło się ryzyko wycofywania depozytów przez mało rozumiejącą arkana publiczność " szanownego Pana powinno się usunąć ze stanowiska ! Albo się ma coś do powiedzenia, albo nie. Równie dobrze można powiedzieć, że wśród was są złodzieje, ale nie powiem którzy to.
27 mar 12:35 | ocena: 88%
Liczba głosów:9
88%
11%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~facetka : Do ~wojtek: Zamiast rzucać inwektywy, skoryguj jego wypowiedź, jeśli jesteś mądrzejszy, bo inaczej taka "dyskusja" nie prowadzi do niczego.
27 mar 11:00 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~SieKam do ~thoren: KNF przed Amber Gold ostrzegał na długo przed jego głośnym upadkiem!
27 mar 10:54
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~wojtek do ~iva: Facet skoro tak ochoczo wymieniasz polskie banki to ci powiem zero znajomości bankowej. Najpierw sobie poczytaj, sprawdź a póżniej pisz. Na razie piszesz głupoty wymieniając polskie banki a cenzor dając ci 100% też jest tępak
27 mar 10:05 | ocena: 50%
Liczba głosów:2
50%
50%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~zecik do ~jewers: nie zgadzam sie . banki polskie zostaly podarowane przez ..tasa balcerowicza obcym kapitalom z oszczednosciami ludzi ., nie raz calego zycia. wszyscy krytykuja Misze , ale u niego zagraniczne banki na start mialy puste sejfy i wlasny wklad , poniali ili niet?
27 mar 09:38 | ocena: 100%
Liczba głosów:2
100%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~obserwator : Noble i Getin to jeden bank. Jest jednym z trzech, które zbankrutowałyby w przypadku zmian obsługi kredytów tzw. frankowych.
Rzeczywiście, to może być jeden z tych potencjalnie niewypłacalnych - zawsze stosowali lewar , stąd problemy franciszkańskie i coraz więcej pozwów od klientów o oszustwa.
27 mar 09:12 | ocena: 75%
Liczba głosów:4
75%
25%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~jewers : JAKIE POLSKIE !!!!!, tu niem nic polskiego, to co było polskie dawno już rozkradzione.
27 mar 09:10 | ocena: 80%
Liczba głosów:10
80%
20%
| odpowiedzi: 1
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~iva : Polskie banki to NBP, Getin Bank i Noble to Czarneckiego i chyba Idea Bank..To są tylko polskie banki ,reszta to zagraniczne
27 mar 08:59 | ocena: 50%
Liczba głosów:4
50%
50%
| odpowiedzi: 2
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ryś : Tylko pytanie : gdzie są te polskie banki . prawdziwych polskich już nie ma -( wszystkie sprzedane )
27 mar 08:56 | ocena: 90%
Liczba głosów:11
90%
9%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~BeZet : Proszę nie pieprzyć, że jakieś tam banki, tylko podać które właśnie po to by wycofać z nich pieniądze póki jeszcze można. A może Partia Oszustów szykuje kolejny ambergold?
27 mar 08:55 | ocena: 77%
Liczba głosów:9
77%
22%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~xxx : Noble i Getin są polskimi bankami np. BGK i PKO BP , BGK odpada z róznych powodów, zostają te trzy, no i Kasy Stefczyka
27 mar 08:54 | ocena: 75%
Liczba głosów:8
75%
25%
| odpowiedzi: 1
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Finanse | Banki

wczoraj, 18:50 | Finanse | Banki

Sankcje UE dotkną pięć rosyjskich banków

Sankcje UE dotkną pięć rosyjskich banków więcej
wczoraj, 13:18 | Finanse | Banki

BZ WBK liczy na utrzymanie lub spadek marży odsetkowej w drugim półroczu

więcej
wczoraj, 11:54 | Finanse | Banki

Prezes BZ WBK widzi szansę na 2 mld zł zysku netto w 2014 r.

więcej
wczoraj, 05:55 | Finanse | Banki

Walka z manipulacjami banków

Walka z manipulacjami banków więcej
30 lip, 13:11 | Finanse | Banki

1,3 mld zł zysku netto w 2014 r. w zasięgu mBanku - prezes

więcej
30 lip, 08:03 | Finanse | Banki

Zysk netto grupy mBanku w II kw. wyniósł 324,8 mln zł, wobec konsensusu 326,6 mln zł

więcej
29 lip, 21:37 | Finanse | Banki

USA rozszerzają listę rosyjskich banków objętych sankcjami

USA rozszerzają listę rosyjskich banków objętych sankcjami więcej
29 lip, 13:18 | Finanse | Banki

Propozycja przysięgi uczciwości dla bankowców

Propozycja przysięgi uczciwości dla bankowców więcej
29 lip, 11:29 | Finanse | Banki

W poszukiwaniu nowych wartości dla klienta na rynku usług bankowych

W poszukiwaniu nowych wartości dla klienta na rynku usług bankowych więcej
28 lip, 10:02 | Finanse | Banki

Bank Millennium liczy na odbudowę popytu na kredyty inwestycyjne w II półr.

więcej
25 lip, 12:27 | Finanse | Banki

Coraz mniej pieniędzy trafia na bankowe lokaty

więcej
24 lip, 17:10 | Finanse | Giełda

BZ WBK podpisał plan podziału Domu Maklerskiego BZ WBK

więcej
24 lip, 15:39 | Finanse | Banki

Duński portal: bank Nordea kredytuje rosyjskie koncerny i oligarchów

Duński portal: bank Nordea kredytuje rosyjskie koncerny i oligarchów więcej
24 lip, 14:48 | Finanse | Banki

BFG: 28 lipca PKO BP zacznie wypłacać środki klientom SKOK Wspólnota

BFG: 28 lipca PKO BP zacznie wypłacać środki klientom SKOK Wspólnota więcej
24 lip, 12:55 | Finanse | Banki

KNF uchyliła decyzję o nakazie sprzedaży przez Abris akcji FM Banku PBP

więcej
24 lip, 12:07 | Finanse | Banki

Hakerzy włamali się do bazy danych Europejskiego Banku Centralnego

Hakerzy włamali się do bazy danych Europejskiego Banku Centralnego więcej
24 lip, 06:09 | Finanse | Banki

Tajemnica bankowa do lamusa

Tajemnica bankowa do lamusa więcej
24 lip, 06:00 | Finanse | Banki

Bezstresowe wyniki testów stresu

Bezstresowe wyniki testów stresu więcej
23 lip, 11:36 | Finanse | Banki

Belka: zmiany w ustawie o NBP mają przygotować Polskę na sytuacje skrajne

Belka: zmiany w ustawie o NBP mają przygotować Polskę na sytuacje skrajne więcej
23 lip, 09:28 | Finanse | Banki

Szczurek: MF nie rezygnuje ze zmian w ustawie o NBP

Szczurek: MF nie rezygnuje ze zmian w ustawie o NBP więcej
23 lip, 06:10 | Finanse | Banki

ZUS chce otworzyć bankowe e-okienka

ZUS chce otworzyć bankowe e-okienka więcej
22 lip, 16:23 | Finanse | Banki

KNF znowelizowała Rekomendacje K i F, oczekuje wprowadzenia zmian do 1 I 2015 r.

więcej
22 lip, 16:04 | Finanse | Banki

Sławomir Lachowski ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa FM Banku PBP

więcej
22 lip, 13:47 | Finanse | Banki

Kredyt na mieszkanie dla dużej rodziny

Kredyt na mieszkanie dla dużej rodziny więcej
22 lip, 13:30 | Finanse | Banki

Ranking kredytów mieszkaniowych na III kwartał

więcej

Notowania wybrane

aby oglądnąć wykres potrzebujesz Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

Symbol Kurs Zmiana % Zmiana
WIG-BANKI
7 699,35 -1,74 -136,26
BOS
42,05 2,26 0,93
MBK
468,00 -1,08 -5,10
GNB
2,76 3,76 0,10
GTN
2,77 -0,36 -0,01
MIL
7,50 -4,09 -0,32
PEO
166,00 -2,92 -5,00
PKO
35,60 -3,05 -1,12
BHW
109,00 -0,82 -0,90
BGZ
69,00 -- --

Wszystko o podatku

Pokaż

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij