Bezpieczeństwo polskich banków: współczynniki wypłacalności to nie wszystko

| 27 mar, 06:00
fot. Iza Procyk-Lewandowska

Trzy polskie banki nie spełniają wymaganego współczynnika wypłacalności na poziomie 12 proc., jeden zaś ma problem z drugim ważnym kryterium kapitałowym – współczynnikiem Tier 1, który nie powinien być niższy niż 9 proc. Taka informacja pojawiła się w wywiadzie Andrzeja Reicha, dyrektora departamentu z KNF. Choć polski sektor bankowy jest bezpieczny, to jego stopień wypłacalności jest nieco niższy od unijnej średniej.

Obecnie podane współczynniki (raport o bankach w KNF w styczniu 2014) dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi kształtują się na wysokości 15,46 i 13,93, zatem grubo przekraczają minima KNF. Krajowe banki komercyjne wraz oddziałami zagranicznymi mają ciut wyższe współczynniki, natomiast działające banki spółdzielcze – nieco niższe, odpowiednio 14,14 i 13,21.

Nie wiemy, które to banki. I taka informacja nie powinna być podana. Dlatego, żeby uniknęły napiętnowania i nie wzrósł im koszt finansowania, nie pojawiło się ryzyko wycofywania depozytów przez mało rozumiejącą arkana publiczność (za to czułą na termin wypłacalność). Oczywiście, te banki muszą dostosować oba współczynniki do wymaganych minimów, a mogą to uczynić na parę sposobów. Dowolny bank może pozyskać dodatkowy kapitał albo dzięki zastrzykowi przez dotychczasowych udziałowców, albo poprzez emisję akcji do wybranych inwestorów czy nawet otwartą dla wszystkich. Innym sposobem jest zredukowanie aktywów, które ma tę wadę, że może oznaczać ograniczenie akcji kredytowej dla sektora gospodarstw domowych i firm. Zapewne to zrobią.

Informację o współczynnikach owych banków należy odczytać literalnie. Nie oznacza to bowiem, że te banki są niewypłacalne, a jedynie, że mają mniejszą zdolność do pokrycia strat niż ich konkurenci. Problem mógłby zatem pojawić się w sytuacji stresu gospodarczego. Tymczasem gospodarka Polski przyspiesza mimo, że istotnym czynnikiem ryzyka jest agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy.

Poza tym współczynniki wypłacalności stanowią tylko część wskaźników, na których podstawie można wyrobić sobie opinię o bezpieczeństwie danego banku. Współczynniki wypłacalności Tier 1 mogą być na dobrym poziomie, a bank jednocześnie może mieć w portfelu duży udział kredytów nieregularnych, czyli takich, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. Dlatego przestrzegałbym przed zbyt jednostronnym spojrzeniem. Na marginesie, złych kredytów ubywa: było ich w III kw. 2013 r. 8,5% i wykazywały tendencję spadkową. To było ponad dwukrotnie mniej niż podczas recesji w 2001 r. Zadam więc pytanie retoryczne: czy wtedy upadł jakiś bank z tego powodu? W każdym razie należy zwracać uwagę na ten wskaźnik.

Dopełnić spojrzenia może też tzw. dźwignia, z angielska lewar, czyli relacja aktywów do kapitału bez żadnego ważenia go ryzykiem (bo współczynnik wypłacalności CAR w liczniku umieszcza aktywa średnioważone ryzykiem). Wydawałoby się, że jest to panaceum, bo na przykład inwestycja banku w obligacje skarbowe rządu polskiego jest dużo bezpieczniejsza niż kredyt dla małego przedsiębiorstwa. Tymczasem niedawny kryzys globalny ujawnił, że dzięki różnym sztuczkom, które pozwalały zaniżyć ryzyko poszczególnych rodzajów aktywów, banki tak naprawdę miały dużo mniej kapitału na pokrycie strat niż zakładało 8-proc. minimum kapitałowe z porozumienia Bazylea 2. Niektóre duże instytucje miały go ledwie 2 proc., czyli były w stanie zaabsorbować stratę 2 zł na każdych 100 zł kredytów bez plajty, a miało być 8 zł. W przypadku dźwigni takich sztuczek nie dałoby się użyć; byłoby 8 zł na każde 100 zł aktywów.

Poduszki kapitałowe były zatem cienkie, sama powłoczka. Miało się to zmienić po kryzysie, ale banki walczą zaciekle, aby zmiany były jak najmniejsze. W styczniu udało im się rozwodnić powstające przepisy o maksymalnie dozwolonej dźwigni.

Dźwignia oprócz zalet ma jednak i wady. Jest po prostu bardzo prymitywna i może zachęcać do inwestowania w ryzykowne aktywa, które teoretycznie przyniosą wyższe zyski niż bezpieczne aktywa. Na przykład oficjele z Bundesbanku w debacie nad zobowiązującym minimum podkreślali, że „w ten sposób karze się biznesowe modele o niskim profilu ryzyka i faworyzuje o wysokim”. Banki argumentowały, że twarde ograniczenie dźwigni zmusi je do zmniejszenia akcji kredytowej, bo trzeba będzie przyciąć aktywa, aby się dostosować.

Problem polega jednak na tym, że te banki mają sporo złych kredytów, z których w odróżnieniu od amerykańskich banków nie oczyściły swoich bilansów, gdyż nie zmusili ich do tego regulatorzy. Zarazem mają zbyt mało kapitału, aby odpisać te kredyty, bo to grozi stratami. Dopiero teraz zmusi je do tego przegląd jakości aktywów, prowadzony przez EBC.

Z Raportu o stabilności systemu bankowego NBP z grudnia 2013 r. wynika, że „wskaźnik dźwigni polskich banków jest niemal dwukrotnie niższy w porównaniu do średniej w UE (9,6 wobec 18,8), a relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów – wyższa (66,9 proc. wobec 37,4 proc.), co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez banki w Polsce są bardziej konserwatywne”. Dlatego - moim zdaniem - NBP trafnie pisze w swym raporcie, że „można zatem oceniać, że sytuacja sektora bankowego w Polsce pod względem wyposażenia w kapitał jest istotnie lepsza niż średnio w UE.”

Widzisz błąd na stronie? Wyślij wiadomość do redakcji

Napisz do nas

zamknij
Nie udało się dodać załącznika.
Nie udało się dodać więcej załączników, usuń któryś z już dodanych.
Poczekaj chwilę - trwa dodawanie załączników.

Komentarz został wysłany.

Przepraszamy Twój komentarz nie może zostać wysłany

Wkrótce pojawi się w serwisie. Zachęcamy do dalszej dyskusji. Wystąpił błąd i nie można zapisać komentarza.
Napisz komentarz...

 












Wpisz, jak chcesz się przedstawić
lub zaloguj się

Komentarze (25)

~Małgorzata : Większość banków ma tylko polskie nazwy niestety. Jest taki bank wbk, pod nadzorem mafii.
11 sie 21:15
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~adamsmithzwanyrobertem do ~iva: NBP się nie liczy bo to bank centralny ;-) ...jeszcze Bank Pocztowy jest polski i Bank PKO B.P. nie ma zagranicznego właścieiela z większościowym pakietem ;-)
11 maja 10:27
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~Kizio do ~xxx: Zapomniałeś jeszcze o Banku Pocztowym :)
5 kwi 09:59
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~berkaj : Według mnie tym, który nie spełnia nawet tych 9% jest BGZ. Jego kapitał akcyjny jest na poziomie 50 milionów. Nawet małe banki typu Idea mają 2 razy tyle.
31 mar 15:50
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~mario : W sumie jeśli kasa w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym to 1,8% wszystkich depozytów to o czym tu wogóle pisać...
27 mar 18:36 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
0%
100%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~i tyle : ZA TAKĄ WYPOWIEDŹ "Nie wiemy, które to banki. I taka informacja nie powinna być podana. Dlatego, żeby uniknęły napiętnowania i nie wzrósł im koszt finansowania, nie pojawiło się ryzyko wycofywania depozytów przez mało rozumiejącą arkana publiczność " szanownego Pana powinno się usunąć ze stanowiska ! Albo się ma coś do powiedzenia, albo nie. Równie dobrze można powiedzieć, że wśród was są złodzieje, ale nie powiem którzy to.
27 mar 12:35 | ocena: 88%
Liczba głosów:9
88%
11%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~facetka : Do ~wojtek: Zamiast rzucać inwektywy, skoryguj jego wypowiedź, jeśli jesteś mądrzejszy, bo inaczej taka "dyskusja" nie prowadzi do niczego.
27 mar 11:00 | ocena: 100%
Liczba głosów:1
100%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~SieKam do ~thoren: KNF przed Amber Gold ostrzegał na długo przed jego głośnym upadkiem!
27 mar 10:54
Liczba głosów:0
0%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~wojtek do ~iva: Facet skoro tak ochoczo wymieniasz polskie banki to ci powiem zero znajomości bankowej. Najpierw sobie poczytaj, sprawdź a póżniej pisz. Na razie piszesz głupoty wymieniając polskie banki a cenzor dając ci 100% też jest tępak
27 mar 10:05 | ocena: 50%
Liczba głosów:2
50%
50%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~zecik do ~jewers: nie zgadzam sie . banki polskie zostaly podarowane przez ..tasa balcerowicza obcym kapitalom z oszczednosciami ludzi ., nie raz calego zycia. wszyscy krytykuja Misze , ale u niego zagraniczne banki na start mialy puste sejfy i wlasny wklad , poniali ili niet?
27 mar 09:38 | ocena: 100%
Liczba głosów:2
100%
0%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~obserwator : Noble i Getin to jeden bank. Jest jednym z trzech, które zbankrutowałyby w przypadku zmian obsługi kredytów tzw. frankowych.
Rzeczywiście, to może być jeden z tych potencjalnie niewypłacalnych - zawsze stosowali lewar , stąd problemy franciszkańskie i coraz więcej pozwów od klientów o oszustwa.
27 mar 09:12 | ocena: 75%
Liczba głosów:4
75%
25%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~jewers : JAKIE POLSKIE !!!!!, tu niem nic polskiego, to co było polskie dawno już rozkradzione.
27 mar 09:10 | ocena: 80%
Liczba głosów:10
80%
20%
| odpowiedzi: 1
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~iva : Polskie banki to NBP, Getin Bank i Noble to Czarneckiego i chyba Idea Bank..To są tylko polskie banki ,reszta to zagraniczne
27 mar 08:59 | ocena: 50%
Liczba głosów:4
50%
50%
| odpowiedzi: 2
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~ryś : Tylko pytanie : gdzie są te polskie banki . prawdziwych polskich już nie ma -( wszystkie sprzedane )
27 mar 08:56 | ocena: 90%
Liczba głosów:11
90%
9%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:
~BeZet : Proszę nie pieprzyć, że jakieś tam banki, tylko podać które właśnie po to by wycofać z nich pieniądze póki jeszcze można. A może Partia Oszustów szykuje kolejny ambergold?
27 mar 08:55 | ocena: 77%
Liczba głosów:9
77%
22%
  • Zgłoś naruszenie
  • Podziel się:
  •  Link
odpowiedz oceń: -1 +1
Link do tego komentarza:

Finanse | Banki

dzisiaj, 06:15 | Finanse | Banki

UOKiK chce polisowej amnestii

UOKiK chce polisowej amnestii więcej
21 lis, 19:53 | Finanse | Banki

Rekordowe kary za kursowy skandal

Rekordowe kary za kursowy skandal więcej
21 lis, 19:49 | Finanse | Banki

Upadły bank na sprzedaż

Upadły bank na sprzedaż więcej
20 lis, 08:52 | Finanse | Banki

Jeden z wpływowych dyrektorów Citigroup znaleziony martwy w Nowym Jorku

Jeden z wpływowych dyrektorów Citigroup znaleziony martwy w Nowym Jorku więcej
19 lis, 17:07 | Finanse | Banki

Banki nadmiernie bezpieczne?

Banki nadmiernie bezpieczne? więcej
18 lis, 13:58 | Finanse | Banki

KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW

KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW więcej
17 lis, 15:50 | Finanse | Banki

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad SKOK im. Mikołaja Kopernika

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad SKOK im. Mikołaja Kopernika więcej
14 lis, 17:16 | Finanse | Banki

W Banku Anglii piwo zamiast szampana

W Banku Anglii piwo zamiast szampana więcej
13 lis, 06:00 | Finanse | Banki

Zaskakująca decyzja banku. Jakie będą konsekwencje?

Zaskakująca decyzja banku. Jakie będą konsekwencje? więcej
12 lis, 10:39 | Finanse | Banki

Pięć banków ukaranych w W.Brytanii i USA za manipulacje kursami walut

Pięć banków ukaranych w W.Brytanii i USA za manipulacje kursami walut więcej
12 lis, 08:56 | Finanse | Banki

Bank Anglii zwolnił tradera walutowego

Bank Anglii zwolnił tradera walutowego więcej
10 lis, 10:05 | Finanse | Banki

BGK ogłosił przetarg na Centralny System Bankowy

BGK ogłosił przetarg na Centralny System Bankowy więcej
7 lis, 20:02 | Finanse | Banki

Najstarszy bank świata wystawiony na sprzedaż

Najstarszy bank świata wystawiony na sprzedaż więcej
7 lis, 15:15 | Finanse | Banki

Bank Pekao mógł mieć 650-695 mln zł zysku netto w III kw. 2014 r. wg analityków

więcej
6 lis, 16:56 | Finanse | Banki

PKO BP spodziewa się wyższych synergii z konsolidacji Nordei niż planował

więcej
6 lis, 15:34 | Finanse | Banki

Zamknięty bank KTB pozbawiony licencji

więcej
6 lis, 13:13 | Finanse | Banki

Wlk. Brytania: dochodzenie ws. konkurencyjności rynku usług bankowych

Wlk. Brytania: dochodzenie ws. konkurencyjności rynku usług bankowych więcej
6 lis, 11:15 | Finanse | Banki

Wyższy zysk PKO BP dzięki lepszemu wynikowi z odsetek

więcej
6 lis, 07:44 | Finanse | Banki

Zysk netto Banku BPH w III kw. '14 wyniósł 39,7 mln zł, powyżej oczekiwań

więcej
6 lis, 07:16 | Finanse | Banki

Zysk netto Alior Banku w III kw. '14 wyniósł 70,1 mln zł, wobec konsensusu 65,3 mln zł

więcej
6 lis, 06:00 | Finanse | Banki

Polska czwarta od końca. Czy mamy kłopoty?

Polska czwarta od końca. Czy mamy kłopoty? więcej
4 lis, 17:44 | Finanse | Banki

Europejski Bank Centralny przejmuje nadzór nad bankami strefy euro

Europejski Bank Centralny przejmuje nadzór nad bankami strefy euro więcej
4 lis, 11:21 | Finanse | Banki

Piechociński o sprawie kredytów we frankach chce rozmawiać z bankami

Piechociński o sprawie kredytów we frankach chce rozmawiać z bankami więcej
4 lis, 06:37 | Finanse | Banki

EBC przejmuje nadzór nad bankami strefy euro

EBC przejmuje nadzór nad bankami strefy euro więcej
3 lis, 15:46 | Finanse | Banki

Banki przygotowane na osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego

Banki przygotowane na osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego więcej

Notowania wybrane

aby oglądnąć wykres potrzebujesz Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

Symbol Kurs Zmiana % Zmiana
WIG-BANKI
8 145,91 1,06 85,44
BOS
40,35 0,88 0,35
MBK
498,55 0,11 0,55
GNB
2,13 2,40 0,05
GTN
2,39 -0,83 -0,02
MIL
7,73 0,52 0,04
PEO
179,20 1,24 2,19
PKO
37,11 0,57 0,21
BHW
111,35 0,04 0,04
BGZ
67,70 0,15 0,10

Wszystko o podatku

Pokaż

Dodaj do "Ulubionych"

zamknij

Aby dodać naszą stronę do Ulubionych naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + D na klawiaturze.

Zamknij